젠포트 전략을 만들고 개선하는 노하우는 젠포터마다 다릅니다. 이번에는 제가 전략을 개선하는 과정과 사용한 조건식이 어떤 의미인지 살펴보겠습니다.
전 처음 전략, 후 개선한 전략입니다.
1. 개선 과정
1) 아이디어를 선정합니다. 저는 전에 점수 팩터는 어떻게 활용할까? 에서 사용한 성장점수+소형주+MT 로 구성된 전략에서 시작했습니다.
2) 이 전략에서 취약한 부분을 살펴봅니다. 언더워터 구간, MDD 구간, 연 단위로 성과가 나빴던 구간 등등입니다.
일단 크게 2020년 코로나 시점과 2017년의 소형주가 힘들었던 부분이 보입니다.
[1] 2020년 코로나는 구조적 하락을 피해야 하므로 MT를 개선해야 할 문제로 보입니다.
[2] 2017년은 매매한 종목을 살펴봅니다. 고점에서 사는 문제가 있다고 판단했습니다.
3) 고점에서 사거나 너무 일찍 파는 것을 방지하기 위해서 매수 가격 기준과 매도 가격 기준을 고민합니다.
매수 가격 기준 1가지와 매도 가격 기준 2가지가 있습니다. 이것만 적절히 수정해도 더 싸게 사서 더 비싸게 팔거나, 더 좋은 타이밍에 매매할 수 있습니다. 때문에 매수 가격 기준과 매도 가격 기준은 매수 매도 조건식과 연계되어서 정해야 합니다.
4) 매수 가격 조건의 수정으로 성과는 개선되었지만 여전히 2017년이 개선되지 않았습니다. 비싼 종목을 피하기 위해서 이격도를 제한하였습니다. 이격도를 기준으로 최근 많이 상승한 종목을 제외합니다. 2017년이 만족스럽진 않지만 수익으로 끝납니다.
5) 급락을 피하기 위해서 V_KOSPI를 이용한 MT를 매수 조건에 넣었습니다. 매도 MT 때문에 퐁당퐁당 하는 상황을 완화하기 위해서 매도 조건의 MT를 느슨하게 만들었습니다.
6) 보유종목 수익률을 10%에서 20%로 교체했습니다. 매매기록을 살펴본 결과 손익 절을 너무 작게 잡았다는 판단이 들었습니다.
7) 우선순위에서 소형주 효과를 강화했습니다.
2. 조건식
기존 조건식 - 검은색
새로운 조건식 - 녹색, 굵게
매수조건식
A and B and C and D and E and F and G and H and I
A{트레일링매출} > 3,000,000,000
B{영업이익} > 0
C{시가총액} > 40
>> 상폐를 피하기 위한 조건입니다.
D비율({시가총액},{오름차순}) < 50
>> 시가총액을 중소형주로 제한합니다.
E{일별주가상승률}*{일별주가상승률} < 625
>> 상한가 하한가를 제외합니다.
아래와 같습니다.
A and B
{일별주가상승률} < 25
{일별주가상승률} > -25
F{종가} > 1,000
>> 동전주를 제외합니다.
G{KOSDAQ_MT_or(3_5_10)} = 1
HV_KOSPI
>> 지수를 이용한 MT입니다.
V_KOSPI를 사용하여 급격한 변동성이 나올 때는 매수하지 않습니다.
I이격도( {10일} ) < 105
>> 이격도를 이용하여 최근 너무 많이 오른 종목을 제외합니다. 다양한 지표와 범위를 사용해서 내가 원하는 위치를 설정합니다.
매도조건식
(A and B) or C
A{KOSDAQ_MT_or(3_5_10)} = 0
B{KOSDAQ지수_종가}-이동평균({KOSDAQ지수_종가},{20일}) < 0
>> 코스닥 3,5,10 이평선 MT에 더해서 코스닥 20 이평선까지 추가하여 좀 더 둔한 MT를 만들었습니다.
C{보유종목수익률}*{보유종목수익률} > 400
>> 매매기록을 살펴본 결과 손익 절은 좀 더 넓게 잡는 것이 유리했습니다.
아래와 같습니다.
A or B
A{보유종목수익률} > 20
B{보유종목수익률} < -20
매수우선순위
비율오름차순({시가총액})+{성장점수} (내림차순)
>> 소형주 효과를 강화했습니다. 가중치를 두어서 소형주 효과의 강약을 조절할 수도 있습니다.
매수비중
5%
3. 결론
매수 가격 기준과 매도 가격 기준, v_kospi는 비밀입니다.
저는 보통 기본 전략에서 취약한 부분을 어떻게 하면 개선할 수 있을까? 고민합니다. 문제는 이게 고민한다고 해결되지 않습니다. 하지만 나중에 다시 보면 해결이 되는 경우가 많습니다. 그사이 많은 전략을 테스트했고, 조언을 얻었기 때문입니다.
오늘의 결론은 뜬금없지만, 전략을 만들면 전략의 이름, 특징, 개선할 점 정도는 적어두고 가끔 들쳐보자!입니다.
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