마켓타이밍 비교

뉴지스탁승한님의 MT분석을 참고하여 제가 사용하는 MT들을 비교해 보았습니다.

https://cafe.naver.com/newsystock/2157

 

1. KOSDAQ지수와 비교

​	정확도	재현율	정밀도	F1 Score	MT비율
1)	56	75	59	66	28
2)	56	69	59	64	33
3)	53	58	58	58	44
4)	54	60	59	59	42
5)	54	79	57	66	21
6)	54	93	55	69	6
7)	56	79	58	67	23

 

2. KOSPI지수와 비교

​	정확도	재현율	정밀도	F1 Score	MT비율
1)	52	72	54	62	28
2)	52	66	54	60	33
3)	50	56	54	55	44
4)	50	57	54	55	42
5)	51	77	53	63	21
6)	53	93	54	68	6
7)	52	76	54	63	23

 

3. MT

1)

매수

{KOSDAQ_MT_or(3_5_10)} = 1

매도

{KOSDAQ_MT_or(3_5_10)} = 0

 

2)

매수

A or B

A{KOSDAQ지수_종가}-이동평균({KOSDAQ지수_종가},{5일}) > 0

B{KOSDAQ지수_종가}-이동평균({KOSDAQ지수_종가},{10일}) > 0

매도

A and B

A{KOSDAQ지수_종가}-이동평균({KOSDAQ지수_종가},{5일}) < 0

B{KOSDAQ지수_종가}-이동평균({KOSDAQ지수_종가},{10일}) < 0

 

3)

매수

{KOSDAQ지수_종가}-이동평균({KOSDAQ지수_종가},{20일}) > 0

매도

{KOSDAQ지수_종가}-이동평균({KOSDAQ지수_종가},{20일}) < 0

 

4)

매수

{KOSDAQ지수_종가}-이동평균({KOSDAQ지수_종가},{10일}) > 0

매도

{KOSDAQ지수_종가}-이동평균({KOSDAQ지수_종가},{10일}) < 0

 

5)

매수

A or B

A{KOSDAQ지수_종가}-이동평균({KOSDAQ지수_종가},{5일}) > 0

B{KOSDAQ지수_종가}-이동평균({KOSDAQ지수_종가},{10일}) > 0

매도

{KOSDAQ지수_종가}-과거값('최저값({KOSDAQ지수_종가},10)',1) < 0

 

6)

매수

A and B

A{KOSDAQ_MT_or(3_5_10)} = 1

B V_KOSPI(?)

매도

A and B

A{KOSDAQ_MT_or(3_5_10)} = 0

B V_KOSPI(?)

 

7)

매수

{KOSDAQ_MT_or(3_5_10)} = 1

매도

A and B

A{KOSDAQ_MT_or(3_5_10)} = 0

B{KOSDAQ지수_종가}-이동평균({KOSDAQ지수_종가},{20일}) < 0

 

 

인베스팅 닷컴의 자료를 활용했습니다.

엑셀로 계산했습니다.

KOSDAQ과 KOSPI는 2005년부터 V_KOSPI는 2013년 8월부터 있습니다.

파란색 또는 회색 음영으로 MT가 걸리거나 해제된 것을 표현했습니다.