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링크 : 절대모멘텀스코어 주식 채권 혼합 낙폭
SPY : S&P500, 미국 대형주, TLT : 미국 장기 채권
PORT1은 절대모멘텀스코어를 이용해서 주식과 채권을 동적 자산 배분했습니다.
절대모멘텀스코어는 1개월 수익률, 2개월 수익률, 3개월 수익률,......,12개월 수익률을 구한 후, 수익률이 >0면 1점, <0면 0점을 주고 평균을 구합니다. 이 수치로 주식과 채권의 투자비율을 맞추는 방법입니다. 주식과 채권의 모멘텀 스코어를 각각 구해서 그 비율로 투자를 하거나 주식의 모멘텀 스코어를 구해서 채권의 비율은 1-주식의 모멘텀스코어로 정합니다.
그래프는 주식의 모멘텀스코어를 구해서 채권은 1-주식의 모멘텀스코어로 정했습니다.
절대모멘텀스코어는 systrader79 님이 추천하는 방법입니다. 모멘텀 투자를 할 때, 어느 한 수치만을 이용하면 왜곡이 생기기 때문에 다양한 수치를 점수로 바꾸어 이용합니다.
systrader79 님의 블로그 : https://stock79.tistory.com/14
실전 투자 전략 (5) - 절대 모멘텀 전략 (1)
여러분이 제가 제시했던 투자의 기초 이론들을 모두 이해하셨다면, 지금부터는 이런 모든 이론들을 종합해서 실제로 여러분이 직접 여러분의 소중한 자산을 투자할 수 있는 실전 투자 모델을 함께 만들어보겠습니..
stock79.tistory.com
자산배분을 이용하면 상승 시 이득이 감소하지만, 위기시 손실 또한 줄일 수 있습니다. 전체적으로 변동성이 줄어들게 됩니다.
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