변동성 돌파 전략

코스피 변동성 돌파 전략

래리 R. 윌리엄스의 변동성 돌파 전략입니다.

 

1) 매수 조건 :

    현재 가격 > 오늘 시가 +K × (전 일 고가 - 전 일 저가)

    K는 0.1 ~ 1 사이의 수 (그래프는 0.5)

2) 매도 조건 :

    다음 날 시가 매도

 

너무나 유명한 트레이더이고, 무시무시한 기록들을 보유하고 있습니다. 그의 전략은 많이 알려졌는데, 그가 가장 좋아한 전략이라고 합니다. 단기 추세를 이용한 단타 전략입니다. 전 날의 변동성을 기준으로 오늘의 추세를 판단하겠다는 굉장히 단순한 방법입니다.

백테스트해보니, 거래 타이밍은 일주일에 한 번 정도 나옵니다. 하지만 손실보다 이익이 나는 확률이 높습니다. 덕분에 장기간 운영하면 굉장히 좋은 성과가 나옵니다. 백테스트는 거래비용과 슬리피지를 고려했습니다. 하지만 현실에 이렇게 잘 적용될지는 알 수 없습니다.