점수팩터 소형주 전략 2022년6월18일

작년과 분위기가 바뀌어서 또 한번 점수팩터로 전략을 돌려 보았습니다.
1년전의 자료는 아래 링크입니다.
https://cafe.naver.com/newsystock/1559
확실히 최근의 시장은 수익률이 떨어지거나 횡보합니다.

[매수조건식]
A and B and C and D and E and F and G
A{트레일링매출} > 3,000,000,000
B{영업이익} > 0
C{시가총액} > 40
>>> https://cafe.naver.com/newsystock/1036
퀀터님이 제안한 상장폐지를 피하는 필터 입니다. 이것을 쓴다고 상장폐지를 전부 피할 수는 없습니다. 하지만 조금은 도움이 됩니다. 저 세가지 조건은 코스닥 상폐조건 중 수식화하기 쉬운 것 입니다.

D{일별주가상승률}*{일별주가상승률} < 625
>>> 상한가와 하한가를 제외합니다.
아래와 같습니다.
A and B
{일별주가상승률} < 25
{일별주가상승률} > -25

E{종가} > 1,000
>>> 동전주를 거르기 위한 조건입니다. 소형주 중에 오류로 확 치솟는 종목이 많아서 넣었습니다.

F비율({시가총액},{오름차순}) < 40
>>> 시총 하위 40%를 고르기 위한 조건입니다.
비율({시가총액},{내림차순}) > 60
비율내림차순({시가총액}) < 40
비율오름차순({시가총액}) > 60 과 같은 의미입니다.

G{KOSDAQ_MT_or(3_5_10)} = 1
>>> 기본적으로 제공되는 MT 입니다. 의미는 kosdaq 종가가 3일 이동평균 보다 위에 있거나, 5일 이동평균보다 위에 있거나, 10일 이동평균 보다 위에 있을 때 입니다. 보통 지수가 상승할 때, 하락보다 상승 종목이 많습니다.
아래와 같습니다.
A or B or C
{KOSDAQ지수_종가}-이동평균({KOSDAQ지수_종가},{3일}) > 0
{KOSDAQ지수_종가}-이동평균({KOSDAQ지수_종가},{5일}) > 0
{KOSDAQ지수_종가}-이동평균({KOSDAQ지수_종가},{10일}) > 0

[매도조건식]
(A and B and C) or ((D and E) or (F and G) or (H and I))
A{KOSDAQ_MT_or(3_5_10)} = 0
B{KOSDAQ지수_종가}-이동평균({KOSDAQ지수_종가},{20일}) < 0
C최고가대비하락비율( {15일} ) > 10
>>> https://cafe.naver.com/newsystock/3685
사람아름님의 매도MT활용 방법을 참고해서 만들었습니다.
MT가 작동할 때, 최고가 대비 하락비율이 일정 수준 이상이 되는 종목만 매도합니다.

D{보유종목보유일} > 4
E최고가대비하락비율( {5일} ) > 10
F{보유종목보유일} > 9
G최고가대비하락비율( {10일} ) > 10
H{보유종목보유일} > 19
I최고가대비하락비율( {20일} ) > 10
>>> 최고가대비 10% 하락했을 때 매도하는 조건을 넣기 위해서 보유종목보유일과 조합해서 여러 번 사용했습니다.

우선순위
비율오름차순({시가총액})+{종합점수} (내림차순)
비율내림차순({시가총액})+{모멘텀점수} (오름차순)
비율오름차순({시가총액})+{펀더멘탈점수} (내림차순)
비율오름차순({시가총액})+{성장점수} (내림차순)
비율오름차순({시가총액})+{가치점수} (내림차순)
>>> 모멘텀점수는 오름차순이 더 성과가 좋습니다.
시가총액과 점수팩터를 섞어서 소형주효과를 강화하는 우선순위를 만들었습니다.
각가의 요소에 가중치를 두는 것도 가능합니다.

보유일 60일
매수가격기준 전일종가+2%
매도가격기준 당일시초가

팩터는 어떻게 활용할까? - 목차