전략 구상의 매너리즘을 벗어나는 노하우

주말마다 일정한 루틴으로 웹에 글을 쓰고 있습니다. 일주일에 한 번 카페에 글을 쓰는 것도 그 루틴 중 하나인데요. 주로 팩터를 내림차순 오름차순으로 단순히 돌려보고 사진을 캡쳐해서 올리고 있습니다. 이번 주도 올리려고 하는데 PC에 문제가 생겨서 또 주저리주저리 글을 씁니다.

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이번에는 전략 구상의 매너리즘을 벗어나는 노하우입니다.

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첫째, 젠포트에 있는 팩터를 한 번씩 다 써보세요.

팩터를 한 번씩 써보는 것을 해보니 굉장히 도움이 된다는 것을 알았습니다.

재밌는 아이디어를 얻었습니다. 젠포트로 구현해 보려고 합니다. 이때, 당연하지만 내가 아는 팩터만 가지고 그 아이디어를 구현하게 됩니다. 내가 모르는 팩터는 모르기 때문에 쓸 수가 없습니다.

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둘째, 젠포트 공식 홈페이지에는 백테스트 메뉴 포트관리하기 밑에 전략문의라는 게시판이 있습니다.

https://genport.newsystock.com/Common/AskStrategy.aspx

전략을 구상하다 막혔을 때, 이 게시판에 글을 남기면 뉴지스탁에서 답변을 줍니다. 이 게시판은 모두 공개로만 작성이 가능하기에 누구나 읽을 수 있고 누구나 답변을 달 수 있습니다. 즉 건설적인 토론의 장이지요. 물론 대부분의 답변은 뉴지스탁에서 달지만, 일부 다른 아이디어를 가진 분이 답변을 달아주시기도 합니다.

꼭 질문할 거리가 없더라도 한 번 둘러보면 많은 공부가 됩니다.

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셋째, 위의 두 내용을 합해서 같은 컨셉을 다양하게 구현하는 도전을 해봅니다.

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예시로 제가 현재 쓰고 있는 전략의 컨셉을 공개합니다.

기본적인 수식은 점수팩터는 어떻게 활용할까?(12)에서 공개한 수식과 거의 같습니다.

차이점은 최고가대비하락비율( {N일} ) > 20 으로 바꾼 것과 우선순위가 다릅니다.

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우선순위는 제가 팩터는 어떻게 활용할까?의 결과를 CAGR로 정렬했을 때 상위에 나오는 팩터 3가지를 사용했습니다.

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먼저 소형주팩터는 굉장히 강력합니다.

대표적으로 {시가총액} (오름차순)

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두번째로 중장기 전략에서 저평가 또는 과대낙폭의 성과가 좋았습니다.

대표적으로 이격도점수({120일}) (오름차순)

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세번째로 재무지표 중에서는 성장률이 높은 쪽이 성과가 좋았습니다.

대표적으로 {성장점수} (내림차순)

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조합하면 아래와 같습니다.

1) 비율오름차순({시가총액})+비율오름차순('이격도점수({20일})')+{성장점수} (내림차순)

2) 비율오름차순({시가총액})-이격도점수({20일})+{성장점수} (내림차순)

3) 비율오름차순({시가총액})+비율내림차순('{성장점수}-이격도점수({20일})') (내림차순)