포오옥의 심심풀이

링크 : 레버리지 투자 전략 "내일의 부"라는 책에서 불황을 지수가 -3% 이상 급락이 한 달내에 여러 번 나타날 때로 정의했다. 그렇다면, -3% 이상 떨어지면 대비하는 절대 모멘텀 시나리오를 생각했다. QQQ : 나스닥100, TMF : 장기국채 3배 레버리지, TQQQ : 나스닥100 3배 레버리지 QQQ를 신호로 삼는다. -3%가 떨어지면 TQQQ를 매도하고 TMF로 바꾼다. 1달내에 -3% 하락이 없다면 다시 TQQQ로 돌아온다. 가끔 채권과 주식이 같이 하락하는 시기가 있으므로 TMF도 -6% 떨어지면 채권에서 현금으로 바꾼다. 그래프는 QQQ, QQQ에서 신호에 현금으로 바꿀 경우, QQQ에서 신호에 TMF로 바꿀 경우, QQQ에서 신호에 TMF 다시 현금으로 바꿀 경우, TQQQ, TQQQ..

초순 중순 하순 1 일 - 하루 - 삭(朔) 2 일 - 이틀 3 일 - 사흘 4 일 - 나흘 5 일 - 닷새 6 일 - 엿새 7 일 - 이레 8 일 - 여드레 9 일 - 아흐레 10 일 - 열흘 11 일 - 열하루 12 일 - 열이틀 13 일 - 열사흘 14 일 - 열나흘 15 일 - 보름 - 망(望) 16 일 - 열엿새 - 기망(旣望) 17 일 - 열이레 18 일 - 열여드레 19 일 - 열아흐레 20 일 - 스무날 - 념(念) 21 일 - 스무하루 22 일 - 스무이틀 23 일 - 스무사흘 24 일 - 스무나흘 25 일 - 스무닷새 26 일 - 스무엿새 27 일 - 스무이레 28 일 - 스무여드레 29 일 - 스무아흐레 30 일 - 그믐 - 회(晦) '순'은 한 달을 셋으로 나눈 열흘 동안을 뜻 합니..

링크 : 나라 별 수익률-변동성 한국 EWY 일본 EWJ 러시아 ERUS 중국 MCHI 이탈리아 EWI 독일 EWG 영국 EWU 프랑스 EWQ 캐나다 EWC 멕시코 EWW 미국 VTI 콜롬비아 ICOL 브라질 EWZ 스페인 EWP 사우디아라비아 KSA 아프리카 EZA 카타르 QAT 아랍에미리트 연합 UAE 인도 INDA 싱가폴 EWS 호주 EWA 필리핀 EPHE 참고 - https://www.ishares.com/us/lp/ishares-country-etfs

링크 : 주식, 채권, 금, 원자재 변동성 주식, 장기 채권, 금, 원자재의 변동성은 주식 시장의 고점이나 바닥에서 커진다고 합니다. 변동성이 커지는 시장은 주의해야 합니다. VT : 전 세계 주식, TLT : 미국 장기채, IAU : 금, GSG : 원자재 링크 : 미국 대형주, 올웨더, 동등 분배 비교 위의 그래프는 1년 동안 얻을 수 있는 수익 그래프입니다. VOO : S&P500 추종, 미국 대형주 A.W. : 미국 대형주 40%, 미국 장기 채권 45%, 금 7.5%, 원자재 7.5% E.W. : 미국 대형주 25%, 미국 장기 채권 25%, 금 25%, 원자재 25% 자산을 균등하게 배분하는 것보다 위험을 생각해서 배분하는게 효율이 좋고, 주식만 투자하면 변동성이 큽니다.

링크 : 최근 1년 자산 비교 링크 : 1달 전 자산 비교 링크 : 1년 전 자산 비교 VWO는 뱅가드에서 발행한 개발도상국ETF입니다. 주의할 점은 한국은 포함되어 있지 않습니다. VEA는 뱅가드에서 발행한 미국 제외 선진국ETF입니다. Risk Parity 라는 방법은 자산간의 위험을 균등하게 배분하는 것 입니다. 한 종류의 자산만을 들고 있다면 경기 상황에 따라 굉장히 울퉁불퉁한 수익곡선을 얻게 됩니다. 하지만 다양한 상황에 대처할 수 있도록 충분히 분산된 자산을 들고 있다면 경기 상황과는 상관없이 완만한 수익곡선을 얻을 수 있습니다. 이런한 전략으로 영구포트폴리오와 올웨더포트폴리오가 있습니다. 영구포트폴리오는 1981년 해리브라운이 공개했습니다. 미국 주식, 미국 채권, 금, 현금에 각 25%씩 ..

링크 : 최근 1년 한국 섹터 별 수익률/변동성 링크 : 1달 전 한국 섹터 별 수익률/변동성 링크 : 1년 전 한국 섹터 별 수익률/변동성 삼성 자산 운영의 KODAX ETF를 이용해 수익률-변동성 플로팅을 만들었습니다. 변동성은 1달 수익률 12개를 모아서 표준편차를 구했습니다. 연 수익률은 1년 동안의 변화량입니다. 자산 간의 상관관계와 변동성은 고정된 값이 아닙니다. 시간에 따라 바뀝니다. 즉, 투자하는 방법 또한 시간에 따라 바뀌어야 합니다. 혹은 전부를 포괄해야 합니다. 구글 스프레드시트와 googlefinance함수를 사용해서 계속 갱신되도록 만들었습니다. 참고 : http://www.kodex.com/product.do

링크 : 최근 1년 미국 섹터별 수익률-변동성 링크 : 1달 전 미국 섹터별 수익률-변동성 링크 : 1년 전 미국 섹터별 수익률-변동성 XLE - 에너지 XLU - 유틸리티 XLK - 테크 XLB - 소재 XLP - 필수소비재 XLY - 자유소비재 XLI - 산업재 XLC - 커뮤니케이션 XLV - 헬스케어 XLF - 금융 XLRE - 부동산 변동성은 1달 수익률 12개를 모아서 표준편차를 구했습니다. 연 수익률은 1년동안의 변화량입니다. 자산간의 상관관계와 변동성은 고정된 값이 아닙니다. 시간에 따라 바뀝니다. 즉, 투자하는 방법 또한 시간에 따라 바뀌어야 합니다. 혹은 전부를 포괄해야 합니다. 구글 스프레드시트와 googlefinance함수를 사용해서 계속 갱신되도록 만들었습니다. 참고 - http:..