포오옥의 심심풀이

링크 : QYLD배당금과 월배당수익률 QYLD는 나스닥100 커버드콜 ETF 입니다. 특징은 커버드콜로 받은 프리미엄을 배당으로 지급하는 것입니다. 덕분에 배당수익률이 높은 편입니다. 그래프는 월배당수익률을 20배 증폭해서 그렸습니다. 옵션프리미엄에 따라 배당이 바뀌기에 주가와 배당수익률의 상관관계가 적어 보입니다.

링크 : 삼성전자+코스피 인버스 수익률 링크 : 삼성전자+코스피 인버스 낙폭 114800 : kodax 코스피 인버스, 005930 : 삼성전자 PORT1 : 코스피 인버스(50%), 삼성전자(50%) PORT2 : 코스피 인버스 레버리지(30%), 삼성전자(70%) PORT3 : 코스피 인버스(50%), 코스피(50%) https://youtu.be/kmc1CMCB7Ws 유튜브 신과 함께에서 변동성을 줄이는 투자법 중 하나로 나왔던 방법이다. 극한으로 변동성을 줄이기 위해서 삼성전자와 지수 인버스를 같이 사는 사람도 있다는 내용이었다. 변동성은 정말 줄어들었다. 이 방법은 삼성전자가 주도주라는 전재하에 이루어진다. 기본적으로 삼성전자는 지수 인버스와 반대로 움직인다는 조건이 들어간다. 물론 삼성전자가 ..

링크 : 올웨더와 주식 비교 링크 : 올웨더와 주식 낙폭 비교 링크 : 올웨더 수익률 표준편차 VOO : S&P500, 미국대형주, VT : 전 세계 주식, EDV : 제로 쿠폰 장기채, LTPZ : 물가 연동 장기채, VCLT : 회사채, EMLC : 신흥국 통화 채권, GSG : 원자재, IAU : 금, VEA: 미국제외 선진국 주식, VWO : 이머징 주식 PORT1 : VT(40%), EDV(20%), LTPZ(15%), VCLT(7.5%), EMLC(7.5%), GSG(5%), IAU(5%) PORT2 : VOO(40%), EDV(45%), GSG(7.5%), IAU(7.5%) PORT3 : VOO(12%), VEA(12%), VWO(12%), EDV(18%), LTPZ(18%), GSG(7%)..

링크 : 절대모멘텀스코어 주식 채권 혼합 4년 비교 링크 : 절대모멘텀스코어 주식 채권 혼합 낙폭 링크 : 절대모멘텀스코어 주식 채권 혼합 한 달 비교 SPY : S&P500, 미국 대형주, TLT : 미국 장기 채권 PORT1은 절대모멘텀스코어를 이용해서 주식과 채권을 동적 자산 배분했습니다. 절대모멘텀스코어는 1개월 수익률, 2개월 수익률, 3개월 수익률,......,12개월 수익률을 구한 후, 수익률이 >0면 1점,

링크 : 레버리지 투자 전략 "내일의 부"라는 책에서 불황을 지수가 -3% 이상 급락이 한 달내에 여러 번 나타날 때로 정의했다. 그렇다면, -3% 이상 떨어지면 대비하는 절대 모멘텀 시나리오를 생각했다. QQQ : 나스닥100, TMF : 장기국채 3배 레버리지, TQQQ : 나스닥100 3배 레버리지 QQQ를 신호로 삼는다. -3%가 떨어지면 TQQQ를 매도하고 TMF로 바꾼다. 1달내에 -3% 하락이 없다면 다시 TQQQ로 돌아온다. 가끔 채권과 주식이 같이 하락하는 시기가 있으므로 TMF도 -6% 떨어지면 채권에서 현금으로 바꾼다. 그래프는 QQQ, QQQ에서 신호에 현금으로 바꿀 경우, QQQ에서 신호에 TMF로 바꿀 경우, QQQ에서 신호에 TMF 다시 현금으로 바꿀 경우, TQQQ, TQQQ..

링크 : 나라 별 수익률-변동성 한국 EWY 일본 EWJ 러시아 ERUS 중국 MCHI 이탈리아 EWI 독일 EWG 영국 EWU 프랑스 EWQ 캐나다 EWC 멕시코 EWW 미국 VTI 콜롬비아 ICOL 브라질 EWZ 스페인 EWP 사우디아라비아 KSA 아프리카 EZA 카타르 QAT 아랍에미리트 연합 UAE 인도 INDA 싱가폴 EWS 호주 EWA 필리핀 EPHE 참고 - https://www.ishares.com/us/lp/ishares-country-etfs

링크 : 주식, 채권, 금, 원자재 변동성 주식, 장기 채권, 금, 원자재의 변동성은 주식 시장의 고점이나 바닥에서 커진다고 합니다. 변동성이 커지는 시장은 주의해야 합니다. VT : 전 세계 주식, TLT : 미국 장기채, IAU : 금, GSG : 원자재 링크 : 미국 대형주, 올웨더, 동등 분배 비교 위의 그래프는 1년 동안 얻을 수 있는 수익 그래프입니다. VOO : S&P500 추종, 미국 대형주 A.W. : 미국 대형주 40%, 미국 장기 채권 45%, 금 7.5%, 원자재 7.5% E.W. : 미국 대형주 25%, 미국 장기 채권 25%, 금 25%, 원자재 25% 자산을 균등하게 배분하는 것보다 위험을 생각해서 배분하는게 효율이 좋고, 주식만 투자하면 변동성이 큽니다.

링크 : 최근 1년 자산 비교 링크 : 1달 전 자산 비교 링크 : 1년 전 자산 비교 VWO는 뱅가드에서 발행한 개발도상국ETF입니다. 주의할 점은 한국은 포함되어 있지 않습니다. VEA는 뱅가드에서 발행한 미국 제외 선진국ETF입니다. Risk Parity 라는 방법은 자산간의 위험을 균등하게 배분하는 것 입니다. 한 종류의 자산만을 들고 있다면 경기 상황에 따라 굉장히 울퉁불퉁한 수익곡선을 얻게 됩니다. 하지만 다양한 상황에 대처할 수 있도록 충분히 분산된 자산을 들고 있다면 경기 상황과는 상관없이 완만한 수익곡선을 얻을 수 있습니다. 이런한 전략으로 영구포트폴리오와 올웨더포트폴리오가 있습니다. 영구포트폴리오는 1981년 해리브라운이 공개했습니다. 미국 주식, 미국 채권, 금, 현금에 각 25%씩 ..

링크 : 최근 1년 한국 섹터 별 수익률/변동성 링크 : 1달 전 한국 섹터 별 수익률/변동성 링크 : 1년 전 한국 섹터 별 수익률/변동성 삼성 자산 운영의 KODAX ETF를 이용해 수익률-변동성 플로팅을 만들었습니다. 변동성은 1달 수익률 12개를 모아서 표준편차를 구했습니다. 연 수익률은 1년 동안의 변화량입니다. 자산 간의 상관관계와 변동성은 고정된 값이 아닙니다. 시간에 따라 바뀝니다. 즉, 투자하는 방법 또한 시간에 따라 바뀌어야 합니다. 혹은 전부를 포괄해야 합니다. 구글 스프레드시트와 googlefinance함수를 사용해서 계속 갱신되도록 만들었습니다. 참고 : http://www.kodex.com/product.do

링크 : 최근 1년 미국 섹터별 수익률-변동성 링크 : 1달 전 미국 섹터별 수익률-변동성 링크 : 1년 전 미국 섹터별 수익률-변동성 XLE - 에너지 XLU - 유틸리티 XLK - 테크 XLB - 소재 XLP - 필수소비재 XLY - 자유소비재 XLI - 산업재 XLC - 커뮤니케이션 XLV - 헬스케어 XLF - 금융 XLRE - 부동산 변동성은 1달 수익률 12개를 모아서 표준편차를 구했습니다. 연 수익률은 1년동안의 변화량입니다. 자산간의 상관관계와 변동성은 고정된 값이 아닙니다. 시간에 따라 바뀝니다. 즉, 투자하는 방법 또한 시간에 따라 바뀌어야 합니다. 혹은 전부를 포괄해야 합니다. 구글 스프레드시트와 googlefinance함수를 사용해서 계속 갱신되도록 만들었습니다. 참고 - http:..