1. 포트폴리오 1955년 해리 마코위즈는 포트폴리오에 대한 이론으로 박사학위를 받았습니다. 1990년 이 이론으로 노벨 경제학상을 수상합니다. 간단하게 상관관계가 다른 두 가지 이상의 자산을 섞으면 수익률과 변동성이 합리적인 집합을 얻을 수 있고, 변동성에 비해 수익률이 합리적인 지점에 포트폴리오를 만들어야 된다는 내용입니다. 일반적으로 수익률은 두 자산 사이의 값, 변동성은 변동성이 낮은 자산보다도 더 낮은 값을 얻는 게 가능합니다. 2. 상관관계 상관관계는 주식 안에서도 지역, 업종, 자본의 크기 등등에 따라 다릅니다. 하지만 다른 자산 군과는 상관관계가 더 낮습니다. 즉 주식만으로 포트폴리오를 만드는 것보다 다른 자산 군을 섞는 것이 더 효율적입니다. 하지만 유의할 점은 상관관계는 일정한 값이 아..
